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优化问题系列讲座: 最小l_2范数问题及其应用

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化问题系列讲座: 最小l_2范数问题及其应用
报告人:施建明 教授 日本室兰工业大学
时间: 2012年9月10日、12日、13日下午4:00-5:30
地点: 数学楼二楼学术报告厅.
讲座一: 最小范数问题几何方法.
讲座二:一类股票优化选择问题(Portfolio Optimization).
讲座三:线性规划问题的牛顿方法.
摘要: 欧氏空间中给定有限个点, 求这些点的凸包中拥有最小l_2范数的点称为最小l_2范数问题(Minimum Norm Point Problem). 问题本身是二次凸问题, 存在许多很好的解法. 本讲座重点讨论其几何解法.
讲座将分三次顺次讲解并讨论下列三问题.
1. 最小范数问题的几何求解法. 主要讲解Wolfe算法.
2. 在此基础上考虑二个应用问题. 一个是利用这一算法求解一类股票优化选择问
题(Portfolio Optimization).
3. 另一个是求解线性规划问题(LP-Newton Method). 其目的是希望找到求解线性
规划的强多项式算法的性质或手段.




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